Unabhängige quantitative Analysen
Unsere Lösungen sind keine Black Boxes, sondern Eigenentwicklungen mit höchstem Anspruch. Dank unserer direkten Verbindung zur akademischen Forschung entsprechen alle Leistungen dem gültigen Marktstandard.
Infront Valuation and Risk
Unsere Spezialität ist die Berechnung von Risikokennzahlen im Zusammenhang mit regulatorischen Anforderungen wie PRIIPs, MiFID II etc. sowie die Fair-Value-Berechnung sämtlicher Finanzprodukte.
Die innovativen Dienstleistungen und Produkte von Infront werden von Banken, Assetmanagern, Verbänden, Family Offices und Versicherungsgesellschaften genutzt. Dabei kommen die neuesten Technologien und Programmiersprachen zum Einsatz.
Unser Angebot
Unabhängige Fair-Value-Berechnungen
Infront Quant bietet unabhängige Fair-Value-Berechnungen und Plausibilitätsprüfungen für sämtliche Finanzprodukte an, insbesondere für komplex strukturierte und illiquide Produkte.Zum Beispiel:
- strukturierte Produkte/Zertifikate
- Festzinsanleihen und Floater
- Callable Lower Tier II Bonds
- ABS-Strukturen (einschließlich Untergruppen)
- Repackaged Securities in SPVs (z. B. Partizipationsscheine)
- OTC-Derivate
IAS-39/KARBV-konformer Preisfeed, Marktkonformitätsprüfungen/Transaktionsvalidierung und Best Execution
Umfassender ISA-39-konformer Preisfeed für alle liquiden und illiquiden (OTC-)Produkte. Vollständig automatisierte und skalierbare Plattformlösung zur Einhaltung der regulatorischen Vorgaben und zur flexiblen Integration in bereits vorhandene Systeme.
Nachbewertung (Marktkonformitätsprüfung) von Kauf- und Verkaufsaufträgen im Einklang mit den regulatorischen Standards und Best Practices auf Grundlage von Marktpreisen, (berechneten) Benchmarks und Fair-Value-Preisen für alle liquiden und illiquiden (OTC-)Produkte sowie Best-Execution-Services für alle Arten von Wertpapieren.
Regulatorische Kennzahlen und Inputfaktoren
Berechnung von regulatorisch geforderten Kennzahlen wie PRIIPs SRI, Performanceszenarien, Ertragsminderung, SRRI und vielen mehr. Zur einfachen Integration in bestehende IT-Landschaften über standardisierte Interfaces oder im Rahmen der Full-Service-Lösung von Infront, des Template Manager. Die Berechnung ist vollständig Outsourcing-konform und erfüllt alle regulatorischen Anforderungen. Neben diesen Kennzahlen bietet Infront Quant eine Vielzahl hochwertiger Inputfaktoren wie Zinskurven, Spreadkurven und Bewertungspreise. Auf Grundlage der detaillierten Nachbewertung von Zertifikaten und Hebelprodukten werden zusätzliche Preissensitivitäten („Greeks)“, weitere Inputparameter für die Bewertung (z. B. implizite Volatilitäten) sowie Kennzahlen (Renditen, Abschläge auf Schwellenwerte etc.) und Ereigniswahrscheinlichkeiten (Knock-out-Wahrscheinlichkeit, erwartete Rendite etc.) berechnet.
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